pandas.Series.autocorr # 系列。自动校正( lag = 1 ) [来源] # 计算滞后 N 自相关。 该方法计算系列与其移动自身之间的皮尔逊相关性。 参数: 滞后整数,默认1执行自相关之前应用的滞后数。 返回: 漂浮self 和 self.shift(lag) 之间的皮尔逊相关性。 也可以看看 Series.corr计算两个系列之间的相关性。 Series.shift将索引移动所需的周期数。 DataFrame.corr计算列的成对相关性。 DataFrame.corrwith计算两个 DataFrame 对象的行或列之间的成对相关性。 笔记 如果 Pearson 相关性未明确定义,则返回“NaN”。 例子 >>> s = pd.Series([0.25, 0.5, 0.2, -0.05]) >>> s.autocorr() 0.10355... >>> s.autocorr(lag=2) -0.99999... 如果 Pearson 相关性未明确定义,则返回“NaN”。 >>> s = pd.Series([1, 0, 0, 0]) >>> s.autocorr() nan